Также поискать съемный диск можно было с помощью команды:
sudo fdisk -l

Среди информации обо всех дисках, наверняка увидите и вашу флешку (например, по объему она будет явно отличаться от жестких дисков).

Если флешка примонтировалась автоматически, чего и происходит по умолчанию, то сначала нужно её отмонтировать (примонтированный раздел система форматировать не даст):
sudo umount /dev/sdg1

А затем можно и форматировать:
sudo mkdosfs -F 32 /dev/sdg1

Готово, пользуйтесь.

Если хочется проделать всё тоже самое, но с использованием графической утилиты, то GParted вам в помощь.